ЦБ РФ: Российский банковский сектор может противостоять серьезным шокам в случае возникновения кризиса

По результатам стресс-теста, проведенного ЦБ РФ, модель которого рассчитана на основе макроэкономических прогнозов (ВВП, инфляция, кредитование, доходы населения и т. д.) на один год по состоянию на 1 января 2014 г., потери банковского сектора в 2014 году оцениваются в 2,6 трлн. рублей (35% капитала банковского сектора) в пессимистическом сценарии и в 4 трлн. рублей (55% капитала) - в экстремальном.
 
Пессимистический сценарий предусматривает существенное замедление роста российской экономики, вызванное снижением темпов роста глобального ВВП и 25-30-процентным падением цен на нефть, а также на другие статьи российского экспорта, что сопровождается умеренным ростом процентных ставок на российском финансовом рынке и некоторым снижением фондовых индексов. Экстремальный сценарий (наихудший вариант развития российской экономики) включает падение ВВП на 6,1% и масштабный стресс на финансовом рынке.

Финансовый результат банковского сектора с учетом доходов, полученных банками в стрессовых условиях, может составить около 0,5 трлн руб. в пессимистическом сценарии и 0,1 трлн руб. в экстремальном. Наибольшая часть потерь (1,5 и 2,3 трлн. рублей в пессимистическом и экстремальном сценариях соответственно) приходится на кредитный риск. Средняя доля плохих ссуд в ссудном портфеле может вырасти с 6 до 12% в пессимистическом сценарии и до 15% в экстремальном. В шоковые сценарии ЦБ включил возможность оттока средств клиентов из банков на уровне острой фазы кризиса 2008 г
 
По результатам стресс-теста достаточность капитала в целом по банковскому сектору снижается до 12,5% в пессимистическом сценарии и до 10,6% - в экстремальном, что свидетельствует о том, что российский банковский сектор может противостоять серьезным шокам в случае возникновения кризиса.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: