20 сентября состоится конференция

20 сентября состоится конференция "Производные финансовые инструменты на процентные ставки и долговые ценные бумаги "

[08.08.2005 11:31] Финам

20 сентября 2005 года в гостинице "Аврора Роял Мариотт" состоится конференция "Производные финансовые инструменты на процентные ставки и долговые ценные бумаги ". Об этом говорится в сообщении РТС.

Цель конференции – обсуждение наиболее актуальных вопросов, связанных с российским рынком процентных деривативов, ознакомление участников с теоретическими вопросами торговли на рынке процентных деривативов, а также освещение практических аспектов торговли процентными деривативами.

В ходе конференции будут рассмотрены вопросы текущего состояния российского рынка процентных деривативов, перспектив его развития, практические аспекты работы на рынке процентных деривативов, стратегии их использования, а также мировой опыт работы на рынке процентных деривативов.

На конференции выступят с докладами представители Фондовой биржи РТС, Центрального банка РФ, Тройки Диалог, Альфа-банка, Росбанка, Вэб-Инвест Банка, Goldman Sachs и других ведущих участников российского и мирового рынка облигаций и деривативов.

Российский рынок биржевых процентных деривативов является молодым и динамично развивающимся сегментом. 1 июля 2005 года Фондовая биржа РТС ввела в обращение фьючерсы на корзину трехлетних облигаций г. Москвы. По итогам первых 2 месяцев суммарный оборот по фьючерсам на облигации Москвы составил 187 тыс. контрактов, объем открытых позиций на 31 июля составил 127 тыс. контрактов. Среди участников рынка ведущие российские инвестиционные банки.

Мировой рынок процентных деривативов является одним из наиболее развитых сегментов. По итогам 2004 года объем торгов на биржевом рынке процентных деривативов составил 2,2 млрд. контрактов – более 26% от всего рынка деривативов. Наиболее распространенные инструменты мирового рынка процентных деривативов – фьючерсы на облигации (бэнчмарк долго- и средне-срочных процентных ставок), фьючерсы на бэнчмарк краткосрочных процентных ставок ( LIBOR , TIBOR и т.д.), а также опционы на эти фьючерсы.

Использование деривативов на корзину облигаций позволяет реализовывать множество инвестиционных стратегий, начиная от пассивного хеджирования входящих в корзину выпусков облигаций, до динамического хеджирования коррелирующих облигаций, спекуляции, управление дюрацией портфеля, арбитража. Цель данной конференции предоставить участникам российского рынка наиболее полную информацию по возможностям рынка процентных деривативов.