Валютный и денежный рынок

В среду официальный курс доллара снизился на 3,69 копейки, составив 24,4917 руб./доллар. На торгах с расчетами «завтра» доллар снизился на 6,62 копейки. Объем торгов снизился и составил порядка $3,235 млрд. На рынке Forex торги по паре евро/доллар проходили достаточно волатильно. К началу торгов на российском валютном рынке евро торговался на уровне порядка $1,468.

На межбанковском рынке в среду ситуация оставалась спокойной: процентные ставки незначительно снизились. По итогам торговой сессии однодневный MIACR составил 5,26% против 5,36% накануне. Банк России в рамках операций прямого РЕПО предоставил коммерческим банкам средства на общую сумму около 56,5 млрд руб. на утренней и дневной сессиях по ставкам, составившим 6,03% и 6,38% годовых соответственно. Вчера зампред Банка России заявил, что не ожидает существенных проблем с рублевой ликвидностью в краткосрочной перспективе, по крайней мере, до конца января следующего года, за счет притока бюджетных средств. Исключением могут стать только 20-е числа ноября, на которые приходится пик налоговых платежей.

Сегодня суммарные остатки на корреспондентских и депозитных счетах в Банке России снизились, составив порядка 596,5 млрд руб., при этом сальдо операций комбанков и Банка России сложилось отрицательным, составив -50,1 млрд рублей. Ставки однодневных МБК на открытии торгов существенно не изменились по сравнению с предыдущим днем и составляли порядка 5,25 – 5,75% годовых.

Рынок рублевых и валютных облигаций

В среду на рублевом долговом рынке единой тенденции в движении цен вновь не наблюдалось на фоне небольшого снижения активности инвесторов без явно выраженных предпочтений. Неопределенность на внешних рынках, относительно высокий уровень ставок на межбанковском кредитном рынке и опасения относительно возможных проблем с рублевой ликвидностью остаются основными факторами сдерживания покупок. Кроме того, сегодня и завтра мировые долговые рынки будут внимательно следить за выходящей важной статистикой по США.

Объем сделок на вторичном рынке ОФЗ вырос и составил порядка 1663 млн руб. Изменение цен по большей части торгуемых бумаг было незначительным и разнонаправленным. Цена самого длинного выпуска ОФЗ 46020 снизилась на 0,03 п.п., а доходность не изменилась и осталась на уровне 6,79% годовых.

На рынке корпоративных облигаций суммарный объем торгов снизился и составил около 1,467 млрд руб. на основной сессии, и около 5,3 млрд руб. — в РПС. На долю подешевевших бумаг пришлось около 43%. Наибольшие объемы сделок на основной сессии были зафиксированы по облигациям: Х-МСтройР-1 (около 100 млн руб., +0,33 п.п. к цене размещения ), ЮТК-3 (около 75 млн руб., +0,01 п.п.), Газпром-9 (около 71 млн руб., +0,15 п.п.).

На рынке муниципальных облигаций суммарный объем торгов снизился и составил порядка 165 млн руб. на основной сессии ФБ ММВБ, и порядка 1098 млн руб. в РПС. На долю подешевевших бумаг пришлось около 69%. Наибольшие обороты были зафиксированы по бумагам: Магадан-07 (около 26,8 млн руб., -0,3 п.п.), Красноярск. Край-3 (около 25 млн руб., -0,03 п.п.), Москва-44 (около 14,8 млн руб., -0,06 п.п.). На рынке UST наблюдалось повышение цен после выхода статданных по США (рост цен производителей остался на уровне предыдущего месяца, а рост розничных продаж оказался в рамках ожиданий инвесторов), которые свидетельствовали о возможном снижении ставки ФРС на следующем заседании. Доходность 10-летних облигаций снизилась и составила порядка 4,25% годовых. Доходность 30-летних еврооблигаций РФ также снизилась и составила порядка 5,50 – 5,67% годовых, спрэд к UST — порядка 141 б.п. Сегодня и завтра долговые рынки будут следить за выходящей важной статистикой по США (потребительские цены, обращение за пособиями, промышленное производство), способной повлиять на монетарную политику ФРС США.