Сектор рублевых облигаций. Рынок продолжает демонстрировать сильную корреляцию с ситуацией на валютном рынке: вчера индексы RGBI и корпоратов (RUCBCPNS) подросли на соответственно 0,06% и 0,02%.

Из новостей первичного рынка отметим анонс нового флоатера от корпоративного эмитента. АФК "Система" планирует 28 сентября с 11:00 до 16:00 мск провести сбор заявок на биржевые облигации серии 001Р-26. Техническое размещение облигаций на бирже запланировано на 3 октября 2023 года. Планируемый объем размещения - не менее 10 млрд. рублей. Срок обращения бумаг - 4 года. Купонный доход определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле RUONIA + спред. Ориентир спреда к RUONIA находится на уровне не выше 225 б.п.

Отметим также очень высокий спрос на облигации ГК "Автодор" серии БО-006Р-01, который вполне сопоставим с результатами последних аукционов Минфина. "Книга заявок была закрыта почти с двукратной переподпиской. Объем спроса составил 29,2 млрд рублей, в том числе почти 1 млрд рублей составили заявки со стороны физических лиц, что является рекордным показателем интереса ритэйла к бумагам госкомпании", - говорится в сообщении организации. Средства от размещения ценных бумаг планируется направить на финансирование досрочного ввода в декабре 2023 года скоростной автомобильной дороги М-12 "Восток". По итогам формирования книги заявок ставка купона была установлена на уровне 14,11% годовых. Номинальная стоимость одной ценной бумаги 1000 рублей. Срок обращения - 1 год. Предусмотрен call-опцион в дату окончания 2-го купонного периода (апрель 2024 года). Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 22 сентября 2023 года.